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2025-06-21 02:00:58 作者:吴裕林

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2、ESG评分型债券ETF则基(ji)于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以(yi)后者为(wei)主。其指数(shu)从广义债券池(chi)中剔除ESG表现差或涉及严重争议的(de)发行主体,倾斜配置ESG评分(fen)较(jiao)高的公司债券,以期改善(shan)组合的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的(de)iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚(ju)焦指数,在投资级美元(yuan)公司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同(tong)时剔除烟草、民用枪支(zhi)、争议武(wu)器、煤炭开采等不符合责任投(tou)资原则的公司债券。其投资(zi)逻辑是(shi)在维持市场Beta敞口(kou)的前提(ti)下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数相近的风险和收益特(te)征(zheng),但偏向ESG表现良好的发(fa)行(xing)人。因此(ci),ESG评分型债券ETF更强调风(feng)险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违(wei)规、公司治理丑闻(wen)),从(cong)而降低(di)违约可能性或信(xin)用利差波动,对长期回报进行微调。

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