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1、ESG评分型债券ETF则基于ESG评分(fen)/评级筛选债券或发行人(ren),目前市场产品以后者为主。其指数从广义债券池中(zhong)剔除(chu)ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的公司债(zhai)券,以期(qi)改善(shan)组合的ESG质(zhi)量。这是一种综合筛(shai)选法:既关注债券(quan)的信用等级、久期等传统指(zhi)标,也综(zong)合考虑发(fa)行(xing)人的ESG评级(ji)。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数(shu),在投资级美元(yuan)公司债的基(ji)准上对(dui)发(fa)行人(ren)进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争(zheng)议(yi)武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其投资(zi)逻辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金即宣(xuan)称(cheng)目(mu)标是(shi)取(qu)得与彭博美国公司债综(zong)合指数(shu)相近的风险和收益(yi)特征,但偏(pian)向ESG表现良好的发(fa)行人。因此(ci),ESG评分型债(zhai)券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜(qian)在风险(如环保违规(gui)、公司治理丑闻),从而降低违(wei)约可能性或信用(yong)利(li)差波(bo)动,对(dui)长(zhang)期回报进行微调(diao)。
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