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ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级(ji)筛选(xuan)债券或发行人,目(mu)前市场产品以后者为主。其指(zhi)数从广义债券池中剔(ti)除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的(de)公(gong)司债券(quan),以期改善组合(he)的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债券的(de)信(xin)用等级(ji)、久期等传统(tong)指标,也综合考虑发行人(ren)的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博(bo)巴克莱MSCI美国公司债ESG聚(ju)焦指数,在投资级美元公司债的(de)基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟(yan)草、民用枪支、争(zheng)议武(wu)器、煤炭开采等不符合责任投(tou)资原则的公(gong)司债券。其投资(zi)逻辑是在维持市场(chang)Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金(jin)即(ji)宣称目标是取得与彭博美国公(gong)司债(zhai)综合指(zhi)数相(xiang)近的风险和收益特征(zheng),但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避(bi)潜在风险(如环保违(wei)规、公司治理丑闻),从而降低违约可能(neng)性或信用利差波动,对长期回报进(jin)行微调。
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