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ESG评分型债券(quan)ETF则基(ji)于ESG评分/评级筛选债券或发行(xing)人,目前市(shi)场产品以后者(zhe)为主。其(qi)指数从广义(yi)债券(quan)池中剔除ESG表现差(cha)或(huo)涉及严重(zhong)争议的发行主体(ti),倾斜配置ESG评分较高的公(gong)司债券,以期改(gai)善组合的ESG质量(liang)。这是一种(zhong)综合筛选法(fa):既关(guan)注债券(quan)的信(xin)用等级、久期等传统指标(biao),也(ye)综合考虑发行人的(de)ESG评(ping)级。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公(gong)司债ESG聚焦指数(shu),在投资级美元(yuan)公司债的(de)基准上对发行人进行ESG评分加权(quan),同(tong)时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任(ren)投资原则的公司债(zhai)券(quan)。其投资逻辑是在(zai)维持市场Beta敞口的前提下提(ti)升投资组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博(bo)美国公司债综合指数相(xiang)近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良好的发(fa)行人。因此,ESG评(ping)分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规(gui)避潜(qian)在(zai)风险(如(ru)环保违规、公司治(zhi)理丑闻),从而降低违约可能性或信用利差波动,对长期回报进行微调。
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整体来看,狭义ESG ETF产(chan)品(pin)正在形成“ESG基准类 + 政策支(zhi)持类”并行发展的双轮驱动(dong)格(ge)局。尽管图表9所列产品多聚焦于ESG指标与宽基结合(he)的“狭义ESG范畴(chou)”,但实际上,在更广义的ESG投资(zi)实(shi)践中,围绕新能源、环保、碳中和、社(she)会责任等具体可持续发展议题构建的(de)ETF产品数量远超狭义产(chan)品体系,成为推动中国ESG投资生态多(duo)元化的主(zhu)要力量。这(zhe)部分产(chan)品虽未必在名称(cheng)中直接体现“ESG”字样(yang),但其内在选股逻辑及主题契合(he)程度,已然构成ESG实践(jian)的重要补充。
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