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2025-06-25 22:55:57 作者:龚祖丰

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1、ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发(fa)行人,目前市场(chang)产(chan)品以后者为主。其指数从广义债券池中(zhong)剔除ESG表现差(cha)或涉及严重(zhong)争议的发行主(zhu)体,倾斜配置ESG评(ping)分较高的公司债券,以(yi)期改善组合的ESG质量。这是一种综(zong)合筛选(xuan)法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综(zong)合考虑发行人的ESG评级。典(dian)型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债(zhai)ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭(peng)博巴克(ke)莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数(shu),在投资级美元公(gong)司债的基(ji)准上对发行人进行ESG评分加权,同时(shi)剔除(chu)烟草、民用(yong)枪支、争议(yi)武器、煤炭开采等不符合责任投资原则(ze)的公司债券。其投资(zi)逻辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基(ji)金即宣称目标(biao)是取得与彭博美国公司债综合(he)指数(shu)相近的风险和收益(yi)特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评(ping)分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑闻),从而降(jiang)低违约可能(neng)性或信用利差波动(dong),对长期回报进行微调。

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