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2025-06-21 16:53:23 作者:黄夕林

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黑色午夜 ,在(zai)风险收益特征方面,两类ETF有所差异(yi):绿色债券ETF因(yin)其债券用途限(xian)定,多集中于公用事业🩰🍈、清洁能源(yuan)等行业及高信(xin)用(yong)等(deng)级主体👗🥝,组合总体信(xin)用质量(liang)较高但行业集中度可能较高👄👚👙😈,这可能导致收益(yi)略(lve)低于(yu)同(tong)期限一般债券——市场上观(guan)察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium)🍉,即投资者因为认可其绿色价(jia)值而接受较低(di)收益率。例(li)如🍇,2024年😈💔🍏💓,在可找到可比债券[43]的(de)287只绿(lv)色(se)债券(不包含绿色资产(chan)支(zhi)持证(zheng)券)中,有约69%的绿色债券的发行利(li)率低于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的(de)绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益🍒🤍,而整体风险(违约率)因筹资用(yong)途(tu)透明🍅、**支持而偏低,其价格对政(zheng)策变化较敏感。相比之(zhi)下👚👞🥔👠,ESG评(ping)分型债券ETF涵盖面更广,行(xing)业分布更接近市场平均💘💝🥾,收益特征接(jie)近传统债券指(zhi)数。由于筛除了部分(fen)高风险(xian)发行人,组合平均(jun)信用质量可能(neng)略有提(ti)升(sheng),但同时剔除(chu)高息行业(如烟草、采掘等)也会略(lve)微降低组合收益🥕。因此🩱,其预期回报(bao)与基准指数非常接近🩱🥑🍋,主要差别体现在波动(dong)性和回撤上的改善😡。例如💟👄👡🍒🧄,前(qian)述SUSC基(ji)金的目标就是在获得(de)稳定收益的同(tong)时🍆🥬,实现与传统指数(shu)几乎相(xiang)同的(de)风险/收益表现🍒🍆👗。实际运行中,该ETF与母指数业(ye)绩差距(ju)很小:如2022年(nian)SUSC总回报(bao)为-16.11%🤬💌😈,与(yu)同(tong)期彭博美国(guo)公司债指数的-15.79%基本一致[44]🍊。这说(shuo)明ESG评分策(ce)略并未明(ming)显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与市(shi)场相当的回(hui)报🩳🩰💛。

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