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2025-06-20 05:24:21 作者:吴小谦

ESG评分型债券ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债券或(huo)发行人(ren),目前市场产品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或(huo)涉(she)及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评(ping)分(fen)较高的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债(zhai)券的信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发行(xing)人的ESG评(ping)级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元(yuan)公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱(lai)MSCI美国公司(si)债ESG聚焦指数,在投资级美元公司债的基准上对发行人进行ESG评(ping)分加权(quan),同时剔除烟草、民用枪(qiang)支、争议武器、煤炭开采等不符合责(ze)任投资原则(ze)的公司债券(quan)。其投资逻辑是在维持(chi)市场Beta敞口的前提下提升投资(zi)组(zu)合的ESG水平(ping)。SUSC基金即(ji)宣称目标是取得(de)与彭博美国(guo)公司(si)债综合指数相近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此(ci),ESG评(ping)分型债券(quan)ETF更强调(diao)风险整合:通过ESG筛(shai)选(xuan)来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑(chou)闻),从而降(jiang)低违约可(ke)能(neng)性或(huo)信用利差(cha)波动,对长期回报(bao)进行微(wei)调。

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