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2025-06-29 04:04:08 作者:刘土棱

ESG评分型债券ETF则基(ji)于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为主。其(qi)指数(shu)从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争(zheng)议的发(fa)行主体,倾斜配置ESG评分较(jiao)高的(de)公司债券,以期改善组(zu)合(he)的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期(qi)等传(chuan)统指标,也综合考虑(lv)发(fa)行人的ESG评级。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司(si)债ESG聚(ju)焦指数,在投资(zi)级美元公(gong)司债的(de)基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪(qiang)支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券(quan)。其投(tou)资逻辑是(shi)在维持市场Beta敞(chang)口的前提下(xia)提升投资组合的ESG水平。SUSC基金(jin)即宣称目(mu)标是(shi)取得与彭博美国公司债综合(he)指数相近的风险和收益(yi)特征,但偏(pian)向ESG表现良好(hao)的发(fa)行人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违规、公司(si)治理(li)丑闻),从而降低(di)违约可能性或信用利差波动,对长(zhang)期回报进行微调。

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