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2025-06-29 04:04:08 作者:刘土棱

ESG评分型债券ETF则基于ESG评(ping)分/评级筛选债券或发行人,目(mu)前市场产品以后者(zhe)为(wei)主。其指数从广义(yi)债券池中剔除ESG表现差或涉及严(yan)重争议(yi)的发行(xing)主体,倾斜配置ESG评分较高的公司债券,以期改善组合(he)的ESG质量。这是一种综合(he)筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发(fa)行人的ESG评级。典型(xing)案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国(guo)公司债ESG聚焦(jiao)指数,在投资级美元公司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券(quan)。其投资逻辑是在维持市场(chang)Beta敞口的(de)前提下提升投资组合(he)的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数(shu)相近的风险和收益特征,但(dan)偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分型债券ETF更强(qiang)调(diao)风险整合:通(tong)过ESG筛选来规避(bi)潜在风险(如环保(bao)违规、公司治理丑闻),从而降低(di)违约可(ke)能性或信用(yong)利差波动,对长期回报(bao)进行微调。

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