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2025-06-20 16:03:25 作者:黄宇溪

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2、在风险收益特征(zheng)方面(mian),两类ETF有所差异(yi):绿色(se)债(zhai)券ETF因其(qi)债券用途限定,多集中于公用事业、清洁(jie)能源等行业及高(gao)信用等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度(du)可能较高,这(zhe)可(ke)能导致收益略低于同期限(xian)一般债券——市场上观察到某些高等级(ji)绿(lv)色债券存在“绿色溢(yi)价”(Greenium),即投资者因(yin)为认可其绿色价值(zhi)而接(jie)受较低收益率。例如,2024年,在可找到可比债(zhai)券[43]的287只绿色债券(quan)(不包含绿(lv)色资产支持证券)中,有约69%的绿色(se)债券(quan)的发行利率低于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债券(quan)可能牺牲少(shao)许收益换取绿色效益,而整体风险(违(wei)约率)因筹资(zi)用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感(gan)。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近(jin)市场平均,收益特征接(jie)近传统债券指数。由于筛除(chu)了部分高风险发行人,组合平均信用质量可能略有(you)提升,但同时剔除高息行业(如烟草(cao)、采掘等(deng))也会略(lve)微降低组合收益。因此,其预期回报与基准指数(shu)非常接近,主要(yao)差别体现(xian)在波(bo)动性和回撤上的改善。例如,前述(shu)SUSC基金的目标就是在获得稳定收(shou)益的同时(shi),实现与传统指数几乎相同的(de)风(feng)险/收益(yi)表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距很小:如(ru)2022年SUSC总回(hui)报为-16.11%,与同期(qi)彭博(bo)美国公司债(zhai)指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评(ping)分策略并未明显牺牲收(shou)益,而是以更优的ESG质(zhi)量(liang)和风险控制来换取与市场相当的回报。

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