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2025-06-25 18:36:52 作者:敷衍的味道

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2、在风险(xian)收益特征方面,两类(lei)ETF有(you)所差异(yi):绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度可能较高,这可能导致(zhi)收益略低于(yu)同期限一般债券——市场(chang)上观察到某些高等级绿色债券存在“绿(lv)色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接(jie)受较低收益率(lv)。例如,2024年,在(zai)可找到(dao)可比债券[43]的287只绿色(se)债(zhai)券(不包含绿色资产支持(chi)证券)中,有约69%的绿色债券的发行利率低于可比债券的(de)平均(jun)发(fa)行利(li)率,且平均低33个bp。总的来(lai)说,高(gao)信用等级的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效(xiao)益(yi),而整(zheng)体风(feng)险(违约率)因筹资用途(tu)透明、**支(zhi)持而偏低(di),其(qi)价格对政策变化(hua)较敏(min)感。相比之(zhi)下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行(xing)业分布(bu)更接近(jin)市场平均,收益特征接近传统(tong)债券指数。由于筛除了部分高风险发(fa)行人,组合平(ping)均信(xin)用质量可能略有提升,但同时剔除高息(xi)行业(如烟草(cao)、采掘等)也会略微降低组合(he)收(shou)益。因此,其预期回(hui)报与基准指数非常接近,主要差别体现在波动(dong)性和回撤上的改善。例(li)如,前述(shu)SUSC基金的目标就(jiu)是在获得稳定收益的同时(shi),实现与传统指数几乎(hu)相同的风险/收益表现。实际运行中,该ETF与母指(zhi)数业绩差(cha)距很小:如(ru)2022年(nian)SUSC总回报(bao)为-16.11%,与同期彭(peng)博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风(feng)险控制来(lai)换取与市场相(xiang)当的回报。

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