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高盛估计,在(zai)总资产规模达0.9万亿美元的496只全球共同基金(jin)中,86%对(dui)中国股票低配。若(ruo)全球主动基金对中国股票采取等权重配(pei)置,可能带(dai)来高达440亿美元的潜在流(liu)入,大型民企因其规模(mo)、流动性和指数权重将最受益。同时,过去五年中国股(gu)票ETF资产快速(su)增长(zhang),指(zhi)数重仓股(gu)也将持续受到被动资金青睐。
1、在2017至2019年期间,两者走势相对平稳,标(biao)普500呈现温和上涨趋势,债券ETF净(jing)值(zhi)基本稳定;2020年初市场剧烈调整,标普500一度出现大幅回(hui)撤(最(zui)大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出现约18.99%的最大回(hui)撤。这一(yi)阶段突显出债券产品在避险环境下的(de)相对稳定性。随后,随着美联(lian)储采取大(da)规(gui)模货币宽松政策(ce),股票市场迅速反弹并在2021–2022年(nian)期间创出新高,推动SPX整体波动(dong)显著上升,年化波动率达到28.38%;同(tong)期,Amundi ETF因资产结构较为稳健,年化波动率仅(jin)为3.52%,走(zou)势(shi)平稳(wen)但整体回报有限。进入2022年后,伴随美(mei)联储加息、通胀上行及市(shi)场对信用利差的重新定价,债券市场整体承压(ya),Amundi ETF净值一度(du)回落,但回(hui)撤幅度控制在合(he)理区间内。2023年起,随着加息预期逐步消化、企(qi)业债市场企稳,该ETF净值亦有所恢复,但整体涨幅仍有限。
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