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2025-06-22 06:53:56 作者:金健斌

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2、在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定🎒,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度可能较高,这可能导致收益略低于同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium)🩰💌🩰,即投资者因为认可其绿色价值而接受较低收益率🍓🥾🥿。例如🧅,2024年,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中💋💕🍆,有约69%的绿色债券的发行利率低于可比债券的平均发行利率🤍,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益🍓🧡🍏,而整体风险(违约率)因筹资用途透明💖💯💯、**支持而偏低🥕💯,其价格对政策变化较敏感👜。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平均,收益特征接近传统债券指数。由于筛除了部分高风险发行人👗👘🧡🩰,组合平均信用质量可能略有提升🍉🥦,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组合收益。因此🧄🥒🥑,其预期回报与基准指数非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善🥿🧅👠。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统指数几乎相同的风险/收益表现👢👛🩰。实际运行中👘,该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%🍅,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]🥾👚🩲。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与市场相当的回报🍄🍎。

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