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随着油价回落(luo),周一美股“科(ke)技(ji)七巨头”全线上涨,投资(zi)者风险偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地(di)缘冲突受益者(zhe)的(de)Palantir等普遍走高。
1、从2021年4月至2024年4月的数据来看(kan),SUSA、ESGV与标普500的(de)年化波动率分别为17.48%、16.48%与16.36%,整(zheng)体波动水平相近,说明三(san)者在风险暴露上并无显著差异。最大回撤方面,ESGV为-21.89%,略高(gao)于SUSA(-20.96%)和SPX(-20.85%),显示其在(zai)市场回调(diao)阶段面临更大损失。
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