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2025-06-24 14:55:26 作者:叶涣棚

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在风险收益(yi)特征方面,两(liang)类ETF有(you)所差异:绿色债券ETF因其债券(quan)用途限定(ding),多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质量较高(gao)但行业集中度可能较高,这可能(neng)导致(zhi)收益略低于同期限一般债券——市场上观(guan)察(cha)到某(mou)些高等级绿色(se)债券(quan)存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其(qi)绿色(se)价值而接受较低收益率。例如,2024年(nian),在(zai)可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证(zheng)券)中,有约69%的(de)绿色债券的发行利率低于可比债券的平(ping)均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债(zhai)券可(ke)能牺牲少许收(shou)益换取绿色效(xiao)益,而整体风险(xian)(违约率)因(yin)筹资用途透(tou)明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感。相比之(zhi)下(xia),ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平(ping)均,收益特征接近传统债券指(zhi)数。由于筛除了部分高风险发行人,组合(he)平均信用质量可能略(lve)有提升,但同时剔除高(gao)息行业(如烟草(cao)、采掘等)也会略微降低组合收益。因此,其预期回(hui)报与基准指数非常(chang)接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善(shan)。例如(ru),前述SUSC基金的目标就(jiu)是在(zai)获得稳定收益的同时,实现与传统指数几乎相(xiang)同的风(feng)险/收益表现。实际运行中,该ETF与母指(zhi)数业绩差距很小:如2022年(nian)SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博(bo)美国(guo)公司债指数的-15.79%基(ji)本(ben)一致[44]。这说明ESG评分策略(lve)并未明显牺(xi)牲收益,而(er)是以更优(you)的ESG质量(liang)和(he)风险控制来换取与市场(chang)相(xiang)当的回报(bao)。

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