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ESG评分型债券ETF则基于(yu)ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为(wei)主。其指数从(cong)广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行(xing)主体(ti),倾斜配置ESG评分较高的公司债券,以期改善组(zu)合的ESG质量。这是一种综合筛选(xuan)法:既关注债券的信用等级、久(jiu)期等传统指标,也综合考虑发(fa)行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公(gong)司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元公司债的基准上对发行人进行ESG评分加(jia)权,同时剔除烟草、民用(yong)枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责(ze)任投资原则(ze)的公司债券(quan)。其投资逻辑是在维持(chi)市场Beta敞(chang)口的前提下提升投资(zi)组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取(qu)得与彭博(bo)美国公司债综合指(zhi)数相(xiang)近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良(liang)好的发行人(ren)。因此,ESG评分型债(zhai)券ETF更强调风险整合(he):通过ESG筛选来规避潜在(zai)风险(如环保违规、公司治理丑闻),从而降低违约可能性或信(xin)用(yong)利差波动(dong),对长期回报进(jin)行微调。
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