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从2021年4月至2024年4月的数据来(lai)看,SUSA、ESGV与标普500的年化波动率分别为17.48%、16.48%与16.36%,整(zheng)体波动水平相近,说明三者在风险暴露上(shang)并无显著差异。最(zui)大(da)回撤方面,ESGV为(wei)-21.89%,略高于SUSA(-20.96%)和SPX(-20.85%),显(xian)示其在市场回调阶段面临更大损失。
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