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在风险收益特征方(fang)面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因(yin)其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用(yong)质量较(jiao)高但行(xing)业集中(zhong)度可能较高,这可能导致收益(yi)略低于同期限一(yi)般债券——市场上观察到(dao)某(mou)些高等(deng)级绿色(se)债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认(ren)可其绿色价值而接(jie)受较低收益率。例如,2024年,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有(you)约69%的绿色债券的发行利率低(di)于可比债券(quan)的平均发行利率,且(qie)平(ping)均低33个bp。总的来(lai)说,高信用等级的绿色债券可能牺牲(sheng)少许收益换取(qu)绿色效益,而(er)整体(ti)风险(违约率)因筹资用途透明、**支持而(er)偏低,其(qi)价格对政策变化较敏感(gan)。相比之下(xia),ESG评分型债(zhai)券ETF涵盖面更广,行业分布更(geng)接近(jin)市场平均,收益特征接近传统债(zhai)券指数。由于筛(shai)除了部分高风险发行人,组合平均信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低(di)组合收益。因(yin)此(ci),其预期回报与基准指(zhi)数非(fei)常接近,主要差别体现在波动性和(he)回撤(che)上的改善。例如,前述SUSC基金的(de)目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统(tong)指数几(ji)乎相同的风险/收益表现。实际运行中(zhong),该ETF与(yu)母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为(wei)-16.11%,与(yu)同期彭博美(mei)国(guo)公(gong)司债指数(shu)的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略(lve)并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与市场相当的回报。
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