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在(zai)风险收益特征方面,两类ETF有所(suo)差(cha)异:绿色(se)债券ETF因其债券用途限定,多集(ji)中(zhong)于公用事业(ye)、清洁(jie)能(neng)源等行业及高信用等级主体,组合总体信(xin)用质量较高但行业集中(zhong)度可能较高,这可能导致收益略低于同期限一(yi)般债券——市场上观察(cha)到某些高等级绿(lv)色债券存在“绿(lv)色溢价”(Greenium),即投资者因为认可(ke)其绿色(se)价值而接受较(jiao)低收益率。例(li)如,2024年,在可找到可(ke)比(bi)债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债券的发行利率低(di)于可比(bi)债券的平均发行利率,且平均低(di)33个bp。总的来说,高信用等级(ji)的绿色债券可能(neng)牺牲少许收(shou)益换取绿色效益,而整体风(feng)险(违约率)因筹(chou)资用途透明(ming)、**支持而偏(pian)低,其价格对政策变化较敏感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布(bu)更接近市场平均,收益(yi)特(te)征接近传统债(zhai)券指数。由于筛除了部分(fen)高风险发行人,组(zu)合平均信用质量可能略(lve)有(you)提升,但同(tong)时(shi)剔(ti)除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组合收益。因此(ci),其预期回报与基准指数(shu)非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的(de)同时,实现与传统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运行中(zhong),该ETF与母指数业(ye)绩差距很小:如2022年SUSC总回报为(wei)-16.11%,与同期彭博(bo)美国公司债指数的(de)-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略(lve)并未明显牺牲收益,而是以(yi)更(geng)优的ESG质(zhi)量(liang)和风险控制来换(huan)取与市场相(xiang)当的回报。
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