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2025-06-20 05:24:21 作者:吴小谦

ESG评分型债券ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债(zhai)券或(huo)发行人,目(mu)前市场(chang)产(chan)品以后者为(wei)主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或(huo)涉及严重争(zheng)议的发行主体,倾斜配(pei)置ESG评分较高的公司债券,以期改善组合(he)的ESG质量。这(zhe)是一种综合(he)筛选法:既关注债券的信用等级、久期等(deng)传统指标,也综合考虑发行人的ESG评级。典型案例(li)是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪(zong)彭博巴克莱MSCI美国公(gong)司债ESG聚焦指数,在投资级(ji)美元公司债(zhai)的基准上对发行人进行ESG评分加(jia)权,同时剔除烟草、民用(yong)枪支、争议(yi)武器、煤(mei)炭开采等不符合(he)责任投资原(yuan)则的公司债券。其投资(zi)逻辑是在维持市场Beta敞(chang)口的前提下提升(sheng)投资组合的ESG水平(ping)。SUSC基金(jin)即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数相近的风险(xian)和收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分(fen)型债(zhai)券ETF更强调风险整合:通过(guo)ESG筛选来规避潜在风险(如(ru)环保违规(gui)、公司治理丑闻),从而降低违约(yue)可能性或信用利(li)差(cha)波动,对长期回(hui)报进行微(wei)调(diao)。

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