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2025-06-24 11:00:29 作者:嗜骨|▍Bonethirst

ESG评分型债券ETF则基于(yu)ESG评(ping)分/评级筛选(xuan)债券或发行人,目前市场(chang)产品以后者为主。其指数从广义债券(quan)池中剔除ESG表现差或(huo)涉及(ji)严重争议(yi)的(de)发行主(zhu)体,倾斜配置(zhi)ESG评(ping)分较高(gao)的公(gong)司债券,以期改善(shan)组(zu)合的ESG质量(liang)。这是一种综合筛选法:既关注债券的(de)信用等级、久期等(deng)传统指标(biao),也综合考虑(lv)发行人的ESG评级。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国(guo)公司债ESG聚焦指数(shu),在(zai)投资级美元公(gong)司债的基准上(shang)对发(fa)行人进(jin)行ESG评分加权,同时剔(ti)除烟(yan)草、民用枪(qiang)支、争议武器(qi)、煤炭开采(cai)等不符合责任投资原则的公(gong)司债券。其投资逻辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的(de)ESG水平。SUSC基金即(ji)宣称目标是取得与彭博美(mei)国公(gong)司债综合指数相近的风(feng)险和收益特征,但(dan)偏向ESG表现良好的发(fa)行人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通(tong)过ESG筛选来(lai)规避(bi)潜在风险(如环(huan)保违(wei)规、公司治理丑(chou)闻),从而降低违约可能性或信用利差波动,对长期回报进(jin)行微调。

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