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2025-06-20 00:54:09 作者:叶麒恒

ESG评分型(xing)债(zhai)券ETF则基(ji)于ESG评分/评级筛选(xuan)债(zhai)券或发(fa)行人,目前市场产品以后者(zhe)为(wei)主。其指数从广(guang)义债券池(chi)中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾(qing)斜配(pei)置ESG评分较高(gao)的公司(si)债券,以期改善组合的ESG质量。这是(shi)一种综合筛选(xuan)法:既关注债券的信用等级(ji)、久期等传统指标,也综合考虑发行人的ESG评级。典型案例(li)是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公(gong)司债ESG聚焦指数,在投(tou)资级美元(yuan)公司债的(de)基准上对发行人进(jin)行ESG评分(fen)加权,同时剔除烟草、民用枪(qiang)支、争议武器、煤炭开采(cai)等不符合责任(ren)投资(zi)原则的公司债券。其投资逻辑是在维持市(shi)场Beta敞口(kou)的前提下提升投资组合的(de)ESG水平。SUSC基金即宣称目标是(shi)取得与彭博美国公司债综合指(zhi)数相近的风险和收益特征(zheng),但偏向(xiang)ESG表现良好的发行人。因此(ci),ESG评分型债券(quan)ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风(feng)险(如(ru)环保违规、公(gong)司治理丑闻),从而降低违约可能性或信(xin)用利差波动,对长期回报进行微调。

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