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2025-06-24 14:55:26 作者:叶涣棚

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在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业(ye)、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体(ti)信用(yong)质量较高但行业集中度可能较高,这可能导(dao)致收益略低于同期限一般(ban)债券——市场(chang)上观察到(dao)某些高等(deng)级绿色债券(quan)存在“绿色溢价”(Greenium),即投资(zi)者因为认可其绿色价值而接受较低收益(yi)率。例如,2024年,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色(se)资产支持证券)中,有(you)约69%的绿(lv)色债券的发行(xing)利率低于可比债券(quan)的(de)平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高(gao)信用等级的(de)绿色(se)债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风(feng)险(xian)(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价(jia)格对政策变化较敏感。相比之下,ESG评(ping)分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平(ping)均,收益特征接近传统债券指数。由于筛除了部分高风险发行人(ren),组(zu)合平均信(xin)用质量可能(neng)略有提升,但同时剔除高息行业(如烟(yan)草、采掘等)也会略微降(jiang)低组合收益。因此,其预期回报与基准指(zhi)数非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善(shan)。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与(yu)传统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运(yun)行(xing)中,该ETF与母(mu)指数业绩差距很(hen)小(xiao):如2022年SUSC总(zong)回报为-16.11%,与同期彭博美(mei)国公司债指数的-15.79%基本一致(zhi)[44]。这说(shuo)明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与市场相当的回报。

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