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ESG评分型债券ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债券或发行人(ren),目(mu)前市场产品以后(hou)者为主。其指数从广义债券池中剔(ti)除ESG表现差或涉及(ji)严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评(ping)分较高(gao)的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关(guan)注债券(quan)的信用(yong)等级、久期等传统指标,也综(zong)合考(kao)虑发行人的ESG评级。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数(shu),在投资(zi)级美元公司债的基(ji)准上对发行人进行ESG评(ping)分加权,同时剔除烟草、民用枪支(zhi)、争议武器、煤炭开采等不符(fu)合责任(ren)投资(zi)原则的公司债券(quan)。其投资逻(luo)辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金即(ji)宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数相近的风险和收益(yi)特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因(yin)此(ci),ESG评分型债券ETF更强(qiang)调风(feng)险整合:通过(guo)ESG筛选来规避潜在风险(如环(huan)保(bao)违规(gui)、公司治理丑闻),从而降低违约可能性或(huo)信用利(li)差波动,对长期回报进行微调。
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