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2025-06-25 15:44:56 作者:钱碧玲

ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市(shi)场产品以后者为主。其指数从广义(yi)债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争(zheng)议的发行主体,倾斜配置(zhi)ESG评分较高的公司债券(quan),以期改善组合的(de)ESG质量(liang)。这是一种综合筛选法:既关注债券(quan)的信用等级、久期等传统指标,也综合(he)考虑发行人的ESG评级。典型案例是(shi)BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博(bo)巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投(tou)资级美元公司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草(cao)、民用枪支(zhi)、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其(qi)投(tou)资逻辑是在(zai)维持市场Beta敞(chang)口(kou)的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博美国公司债综(zong)合(he)指(zhi)数相近的风险和收益特征,但偏向(xiang)ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分(fen)型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规(gui)避潜在风险(如(ru)环保(bao)违规、公司治理丑闻),从而降(jiang)低违约可能性(xing)或(huo)信用(yong)利差波动(dong),对(dui)长(zhang)期回报进行微调(diao)。

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