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1、ESG评分(fen)型债(zhai)券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行(xing)人,目前市场产品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主(zhu)体,倾斜配置ESG评分较高的(de)公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综(zong)合考(kao)虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公(gong)司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在(zai)投资级美元公(gong)司债的基准上对发(fa)行人进行ESG评分(fen)加权,同时剔除烟草(cao)、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投(tou)资原则的公司债券。其投资逻辑是在维持市场Beta敞口(kou)的(de)前提下(xia)提(ti)升投资组合的ESG水平。SUSC基(ji)金即宣称目标(biao)是(shi)取得与(yu)彭博美(mei)国公司债(zhai)综合(he)指数相(xiang)近的风险和(he)收益特征,但偏向ESG表现良好的(de)发行(xing)人(ren)。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(xian)(如环保违规、公司治理丑闻),从而(er)降低违(wei)约(yue)可能性或信用(yong)利差波(bo)动(dong),对长期回报进行微(wei)调。
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