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在风(feng)险(xian)收益(yi)特征方面,两类ETF有所差异:绿色债(zhai)券ETF因其债券用途限定,多集(ji)中于公用事(shi)业、清洁能源等行业及高信用等级(ji)主体,组合总体信用质量较高但(dan)行业集中度可(ke)能(neng)较高,这可能导致(zhi)收益(yi)略低(di)于同期限一般债券——市场上观察到某些高等(deng)级绿色债(zhai)券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其(qi)绿色价值而接受较低收益率。例如,2024年,在可找到可比债(zhai)券[43]的287只绿色(se)债券(quan)(不包含绿色资产支(zhi)持证(zheng)券)中,有约69%的绿色债券的发行(xing)利率低于可比债券的平(ping)均发行(xing)利率,且平均低33个bp。总的来说,高信(xin)用等级的绿色债(zhai)券可能牺牲少许收益换取绿(lv)色效(xiao)益(yi),而整体风(feng)险(xian)(违(wei)约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价(jia)格对政策变化较敏感。相比之下,ESG评分型债券(quan)ETF涵盖面更广,行业分(fen)布更(geng)接近(jin)市场平均,收益特征接近传统债券(quan)指(zhi)数。由于筛(shai)除了部分高风险发行人,组(zu)合平均信用质量可能略有提(ti)升,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降(jiang)低组合收益。因此,其预期(qi)回(hui)报与基准指数非常接近,主要差别体现在波动性和(he)回撤上的(de)改善。例如,前述SUSC基金的目标(biao)就是在(zai)获得稳定收益的同时,实(shi)现与传统指数几(ji)乎相同的风(feng)险/收益表(biao)现。实际(ji)运行中,该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博(bo)美国公司债指数(shu)的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未(wei)明显牺牲收益,而是以更优(you)的(de)ESG质(zhi)量和风险控制来换取与市场相当的回报。
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