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本周美联储6月利率会议(yi)召开在即,在中东升温和油价反弹的背景下,美联储大概率继续等待观(guan)察(cha)市场,这部分对金价助力有限(xian)。整体而言,短期黄金波动取决(jue)于中(zhong)东问题(ti)的走(zou)向,情绪升温(wen)或短期(qi)推动(dong)市(shi)场,乃至(zhi)出现新的趋势突破(po)可能。但仍需注意,事件驱动对金(jin)价(jia)的影响一般偏于短期,投资者应(ying)同时做好风险防范(fan),审慎(shen)评估波动风险。
1、在风险收益特征方面,两(liang)类(lei)ETF有所差(cha)异:绿色(se)债券ETF因其(qi)债券用途限定,多集中于公用事业(ye)、清洁(jie)能源等(deng)行业及高信用等级主体,组合总体信用质量(liang)较高但行业集中度可能较高,这可能导致收益略低于同期限一般债券——市场上观察(cha)到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为(wei)认可其(qi)绿色价值而接(jie)受较低收益率。例如,2024年(nian),在可找到可(ke)比债券[43]的287只绿色债券(quan)(不(bu)包含绿色资产支持证券)中(zhong),有约69%的(de)绿(lv)色债券的发行利率(lv)低于可(ke)比(bi)债券的平均发行(xing)利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级(ji)的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感。相(xiang)比之下,ESG评分(fen)型(xing)债券ETF涵盖面更广,行业(ye)分布更接(jie)近市场平均,收益特(te)征接近传统债券指数(shu)。由于筛除了部分高风险发行人,组合平(ping)均信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组(zu)合收益。因此,其预(yu)期回报与基准指数非常(chang)接(jie)近,主要差别(bie)体现(xian)在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收(shou)益的同时(shi),实现与传统指数几乎相(xiang)同(tong)的风险/收益表现。实际运行中,该ETF与母(mu)指数业绩差距(ju)很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺(xi)牲收益,而是以更优的ESG质量和风险(xian)控制来换取与市场相(xiang)当的回报。
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