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2025-06-28 11:38:14 作者:易凌霄

ESG评分(fen)型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债(zhai)券或发(fa)行(xing)人,目前市场产品以后(hou)者为(wei)主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严(yan)重争议的发行主体(ti),倾斜配置ESG评分较高的公(gong)司债券,以期改善(shan)组合(he)的ESG质量。这是一种综合筛选(xuan)法(fa):既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发行人(ren)的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪(zong)彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指(zhi)数(shu),在投资级美元公司债的基准上(shang)对发行人进行ESG评分加权,同时剔除(chu)烟草、民(min)用枪支、争议武器、煤炭(tan)开采等不符合责任投资原则的公司债券。其投资逻辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的(de)ESG水平。SUSC基金(jin)即宣称(cheng)目标是(shi)取得与(yu)彭博美国(guo)公司债综合指数相近的风险和收益(yi)特(te)征,但偏向ESG表现良好的(de)发行人。因此(ci),ESG评分型(xing)债券ETF更强调风险整合:通过(guo)ESG筛选来规避潜在风险(xian)(如环保违规、公司治(zhi)理丑闻),从而降低违约可能性或信用(yong)利差波动,对长期回报进行微调。

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