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2025-06-20 21:27:03 作者:龚雨康

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2、在风险收益特征(zheng)方面,两类ETF有(you)所差异:绿色债券(quan)ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用(yong)等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度可能较高,这可能导致收益略(lve)低于同期限(xian)一般债券——市(shi)场(chang)上观察到某(mou)些高等级绿色债券存(cun)在“绿色溢(yi)价(jia)”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接(jie)受较低收益率。例如,2024年,在(zai)可找到可(ke)比债券[43]的287只绿色债券(不包含(han)绿色资产(chan)支持证券)中,有约69%的绿色债券的(de)发(fa)行利率低于(yu)可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的(de)来说,高信用等级的绿色(se)债券可能牺牲少许收益换取绿色效(xiao)益,而整体风险(违(wei)约率)因筹(chou)资(zi)用途透明(ming)、**支持而偏低,其价(jia)格对政策(ce)变化较敏感。相比之(zhi)下,ESG评分型(xing)债券ETF涵盖面更广,行业分布更(geng)接近市场(chang)平均,收益特(te)征(zheng)接近传统债券(quan)指数。由于筛除了部分(fen)高风险发行人,组合平均(jun)信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会(hui)略微降低组合收益。因此,其预期回报(bao)与基准指数非常(chang)接近,主要差别体现在波动性和回撤上(shang)的改善。例如,前述SUSC基金(jin)的目标就是(shi)在获得稳定(ding)收益的同时,实现(xian)与传(chuan)统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运行(xing)中,该ETF与(yu)母指(zhi)数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭(peng)博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的(de)ESG质量和风险控制来(lai)换(huan)取与市场相当的回(hui)报。

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